Anslut dig till vårt nätverk!

Finans

P2P-investeringar, obligationer och inlåning bygger en optimal portfölj 2024

DELA MED SIG:

publicerade

on

Enligt Robocash-plattformens uppskattningar kommer den optimala lösningen 2024 att vara att behålla två tredjedelar av investeringsportföljen i ränteinstrument.

Robocash-specialister analyserade 9 olika investeringstillgångar för att bestämma den optimala portföljstrukturen. Forskningen undersökte 10 portföljallokeringsmodeller* och övervägde tillgångskorrelationer.

Black-Litterman-modellportföljen lovar den högsta avkastningen 2024 men föreslår allokering av alla medel i krypto. "Naturligtvis motsäger detta tillvägagångssätt idén om diversifiering och ökar riskerna med investeringar avsevärt”. - specialisterna kommenterar. 

Under förhållanden av ekonomisk instabilitet är trenden mot portföljdiversifiering fortfarande relevant. "Konno-Yamazaki och HRP-algoritmmetoder föreslår att vi allokerar alla 9 analyserade tillgångar i en portfölj. Detta tillvägagångssätt minskar vissa risker, men det är definitivt inte det mest effektiva när det gäller avkastning”.

Det mest optimala alternativet är strukturen som identifieras i Pareto-optimeringen. En sådan portfölj innehåller 64.9 % av räntebärande tillgångar, nämligen obligationer, P2P-investeringar och inlåning. Resterande del utgörs av tillgångar med rörlig avkastning (30.6 %) och tillgångar i utländsk valuta (4.5 %). "Avkastningen här är lägre än t.ex. när det gäller att maximera diversifieringen eller överväga en riskfri ränta för Sharpe-kvoten. Men denna kombination är optimal när det gäller att uppnå bästa risk-avkastningskvot." – tillägger specialisterna. 

* Listan över metoder inkluderade följande: Markowitz, VaR (Value at Risk), Mean-CVaR (villkorlig VAR i genomsnitt), Black-Letterman-modellen, Sharpe-ratio, Risk and return parity, Robust optimering, Konno-Yamazaki (Mean Absolut avvikelse), HRP (Hierarchical Risk Parity Machine Learning based optimization), Pareto-riskminimering och lönsamhetsmaximering.

Läs på Google Docs

Annons

Anteckningar för redaktörer: Robo.cash är en Kroatien-baserad helautomatisk investeringsplattform med en återköpsgaranti på investeringar verksamma inom EU, Storbritannien och Schweiz. Plattformen, som lanserades i februari 2017, tillhör det finansiella innehavet UnaFinancial som tillhandahåller fintech-tjänster över tillväxtmarknader i Asien och Europa. Som en del av innehavet arbetar Robo.cash enligt en "peer-to-portfolio"-modell som ger möjlighet att investera i konsument- och kommersiella lån utgivna av de anslutna företagen. Den 30 november 2023 har det lockat till sig över 85 miljoner euro i investeringar och finansierat lån till ett värde av över 750 miljoner euro. 

Foto: Stephen Dawson on Unsplash

https://robo.cash/
https://twitter.com/Robocash1
https://www.linkedin.com/robo.cash
https://www.facebook.com/robocash.invest/
https://t.me/robocash_europe
https://www.youtube.com/@Robocash_investment/  

Dela den här artikeln:

EU Reporter publicerar artiklar från en mängd olika externa källor som uttrycker ett brett spektrum av synpunkter. De ståndpunkter som tas i dessa artiklar är inte nödvändigtvis EU Reporters.

Trend