#EBA-stresstester borde fokusera mer på systemrisker i hela EU, säger revisorer

Det senaste bankstresstestet från Europeiska bankmyndigheten (EBA) borde ha varit mer krävande för att testa bankers motståndskraft mot systemrisker i hela EU, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. De simulerade chockerna var faktiskt mildare än de som upplevdes under finanskrisen 2008 och det negativa scenariot som användes återspeglade inte på ett korrekt sätt alla relevanta systemrisker för EU:s finansiella system, säger revisorerna. Dessutom, när EBA designade och genomförde testet, förlitade sig EBA i hög grad på nationella tillsynsmyndigheter, men saknade resurser och kunde inte övervaka dem effektivt.

Sedan 2011 har EBA kört EU-omfattande stresstester för att bedöma bankernas motståndskraft mot chocker som en allvarlig lågkonjunktur, börskrasch eller förlorat förtroende. Revisorerna granskade om testet 2018 var ändamålsenligt. De tittade på kriterier för att välja banker och processen för att identifiera risker.

"Europeiska banker borde ha testats mot mer allvarliga finansiella chocker", säger Neven Mates, ledamot av Europeiska revisionsrätten som är ansvarig för rapporten. "Dessutom fattas viktiga beslut på EBA av representanter för nationella tillsynsmyndigheter och ett EU-omfattande perspektiv togs inte tillräckligt med i hur testet utformades och genomfördes."

2018 års stresstest införde mindre allvarliga negativa scenarier i länder med svagare ekonomier och mer sårbara finansiella system. Av denna anledning kan den låga påverkan på vissa banker inte ha berott på deras bättre hälsa, utan snarare på att en lägre stressnivå tillämpas. Revisorerna fann också att inte alla utsatta banker ingick i testet och att vissa banker med högre risk var uteslutna.

EBA lyckades samordna testet inom snäva tidsfrister, vilket involverade många intressenter. Samtidigt spelade Europeiska centralbanken (ECB), nationella centralbanker och myndigheter en mycket framträdande roll i utformningen av testet. Dessutom, när det gällde att verifiera hur banker uppskattar effekterna, beslutade EBA att helt förlita sig på nationella tillsynsmyndigheter och ECB. Tillsammans med EBA:s begränsade förmåga att kontrollera stresstestningsprocessen, dess begränsade resurser och komplexa styrningsarrangemang, var detta inte gynnsamt för att säkerställa jämförbara, opartiska och tillförlitliga resultat för banker i olika medlemsstater.

Även om EBA gjorde en oöverträffad mängd data om banker tillgänglig, saknades viss viktig information, nämligen kapitalkraven för varje bank och hur många banker som skulle ha brutit mot dem under stress.

Revisorerna rekommenderar att EU-kommissionen granskar och stärker EBA:s styrningsarrangemang och ökar sina resurser så att framtida stresstester inte lider av liknande brister. Samtidigt bör EBA:

Annons

• Öka den geografiska spridningen av testerna och välj banker också baserat på systemrisker, snarare än bara på storlek;
• definiera lägsta stressnivåer för EU som helhet och överväga risker ur ett EU-omfattande finansiellt system, och;
• förbättra sin kontroll över testdesignen och stärka sin tillsynsmetod.

EBA bildades 2010, med en av dess uppgifter att köra EU-omfattande bankstresstester, vilket den gjorde 2011, 2014, 2016 och 2018. 2018 års stresstest omfattade 48 banker i 15 länder. Det negativa scenariot var en negativ treårsprognose av makroekonomiska förhållanden inklusive BNP, arbetslöshet, bostadspriser och räntor.

Sedan 2014 har EU:s revisorer publicerat ett antal rapporter som rör bankunionen, bland annat om EBA och dess föränderliga kontext, den gemensamma tillsynsmekanismen, den gemensamma resolutionsnämnden och ECB:s krishantering för banker. Revisionsrätten presenterar sina särskilda rapporter för Europaparlamentet och EU:s råd samt för andra intresserade parter som nationella parlament, industriintressenter och företrädare för det civila samhället.

Särskild rapport 10/2019 EU-omfattande stresstester för banker: oöverträffad mängd information om banker som tillhandahålls men större samordning och fokus på risker som behövs finns tillgänglig på ECA-webbplatsen i 23 EU-språk.

Dela den här artikeln: