#EBA-stresstester bör fokusera mer på systemrisker inom EU, säger revisorer

| Juli 11, 2019

Det senaste bankstresstestet från Europeiska bankmyndigheten (EBA) borde ha varit mer krävande för att testa bankernas motståndskraft mot systemrisker i hela EU, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. De simulerade chockerna var faktiskt milda än de som upplevdes under 2008-finanskrisen och det negativa scenariot som använde speglade inte på lämpligt sätt alla relevanta systemrisker för EU: s finansiella system, säger revisorerna. Vidare berodde EBA vid utformningen och genomförandet av testet starkt på nationella tillsynsmyndigheter men saknade resurser och kunde inte övervaka dem effektivt.

Sedan 2011 har EBA genomfört EU-omfattande stresstest för att bedöma bankernas motståndskraft mot chocker som en kraftig lågkonjunktur, börskrasch eller förlust av förtroende. Revisorerna undersökte om 2018-testet var lämpligt för ändamål. De tittade på kriterier för val av banker och processen för att identifiera risker.

"Europeiska banker borde ha testats mot mer allvarliga ekonomiska chocker", säger Neven Mates, medlem av Europeiska revisionsrätten som ansvarar för rapporten. "Dessutom fattas viktiga beslut vid EBA av företrädare för nationella tillsynsmyndigheter och ett EU-stort perspektiv beaktades inte tillräckligt i hur testet utformades och genomfördes."

2018-stressprovet införde mindre allvarliga negativa scenarier i länder med svagare ekonomier och mer sårbara finansiella system. Av den anledningen kan den låga påverkan på vissa banker ha beror på att de inte har bättre hälsa, utan snarare att en lägre stressnivå tillämpas. Revisorerna fann också att inte alla sårbara banker var med i testet och att vissa banker med högre risknivå uteslutits.

EBA lyckades samordna testet inom snäva tidsfrister och involverade många intressenter. Samtidigt spelade Europeiska centralbanken (ECB), de nationella centralbankerna och myndigheterna en mycket framträdande roll i utformningen av testet. Vidare, när det gällde att verifiera hur bankerna uppskattar effekterna, beslutade EBA att helt och hållet förlita sig på nationella tillsynsmyndigheter och ECB. Tillsammans med EBA: s begränsade förmåga att kontrollera stressprovningsprocessen, dess begränsade resurser och komplexa styrsystem, bidrog det inte till att säkerställa jämförbara, opartiska och pålitliga resultat för banker i olika medlemsstater.

Även om EBA gjorde en oöverträffad mängd data på bankerna tillgängliga, saknades en del kritiska uppgifter, nämligen kapitalkraven för varje bank och hur många banker som hade brutit mot dem under stress.

Revisorerna rekommenderar att Europeiska kommissionen granskar och förstärker EBA: s styrsystem och ökar resurserna så att framtida stresstest inte drabbas av liknande brister. Samtidigt bör EBA:

  • Öka den geografiska spridningen av sina test och välj banker baserade också på systemrisker, snarare än bara på storlek;
  • definiera minimistressnivåer för EU som helhet och överväga risker ur ett EU-omfattande finanssystem, och
  • förbättra kontrollen över testdesignen och stärka dess övervakningsstrategi.

EBA grundades i 2010, med en av sina uppgifter att driva bankstresstester i hela EU, som den gjorde i 2011, 2014, 2016 och 2018. 2018-stressprovet inkluderade 48-banker i 15-länder. Det negativa scenariot var en negativ treårig prognos om makroekonomiska förhållanden, inklusive BNP, arbetslöshet, bostadspriser och räntor.

Sedan 2014 har EU: s revisorer publicerat ett antal rapporter om bankförbundet, bland annat på EBA och dess omväxlande sammanhang, den gemensamma övervakningsmekanismen, den gemensamma resolutionen och ECB: s krishantering för banker. Revisionsrätten lägger fram sina särskilda rapporter till Europaparlamentet och rådet för EU, liksom till andra berörda parter, såsom nationella parlament, berörda aktörer och företrädare för det civila samhället.

Särskild rapport 10 / 2019 EU-omfattande stresstester för banker: oöverträffad mängd information om banker, men större samordning och fokus på risker som behövs finns tillgänglig på ECA-webbplatsen i 23 EU-språk.

Kommentarer

Facebook kommentarer

Taggar: , ,

Kategori: En framsida, EU, Europeiska revisionsrätten

Kommentarer är stängda.